Sus primeros fundadores bien podrían ser los Turmódigos que habitaron las Peñas que rodean Tejada, y que serían (como en otros sitios) obligados por los romanos a bajar a vivir a los valles y llanos.
Sabemos a ciencia cierta de la presencia de Roma en Tejada, adscrita a la provincia Tarraconense. No en vano, el Valle de Tabladillo estaba fuertemente romanizado.
Algunos autores han querido ver que el nombre de Tejada viene de Taliata (cortado, relacionado con la Peña Valdosa), aunque parece más apropiada la forma Taxada, pues de inmediato tendríamos que pensar que nos encontramos ante un caso de yod 4ª (-CT-, -X- > -ch, -x- > -j-), que si inflexiona la vocal -a- y que permite relacionar el topónimo Tejada con un derivado del verbo cast. tajar < lat. vg. taleare “cortar, rajar” < lat. talea “retoño”.
En sentido toponímico tendría el valor de “tajo”, “barranco”, “paso estrecho y angosto”, que tiene mucho que ver con el desfiladero de los moros. (Fuente: Erudino en Celtiberia.net)