Posiblemente, Castroceniza debe su nombre a la antiquísima tradición de elaborar carbón vegetal con madera de encinas y carrascas.
Alguna noticia tenemos de que hubo un asentamiento romano en sus alrededores, que controlaría la entrada al Valle de Ura.
Varios de los abades del monasterio de Santo Domingo de Silos fueron naturales de esta localidad, y eso se anuncia en algunos escudos labrados en los dinteles de las casas.